复旦大学数学科学学院举行建院十周年纪念活动之杰出校友讲坛

luyuanhong

复旦大学数学科学学院举行建院十周年纪念活动之杰出校友讲坛

来源：复旦大学数学科学学院网站

    5月20日下午，数学科学学院举行建院十周年庆祝活动之杰出校友讲坛，首讲
邀请到数学科学学院杰出校友、著名数学家彭实戈院士为全院师生作“非线性期
望：理论、方法及其在金融模型风险中的应用”的学术报告，全院师生近200人参
加了本次报告会。数学科学学院院长郭坤宇主持报告会。

    彭实戈院士以2008年金融危机成因作为导入，介绍了金融量化投资理论的两
次重大革命，即Markowitz 的均值方差理论和Black-Scholes-Merton 期权定价
模型，进而引入了 “波动率常数”悖论。为了更好地解释金融市场和对冲风险，
彭实戈院士介绍了模型的不确定性，讲解了由其建立的非线性期望理论（g-期
望1997, G-期望2002）的实际应用，其中G-期望理论脱离了Kolmogorov创立的
概率论框架体系，反映了金融市场的非线性现象，可被应用于动态金融风险度
量的理论与计算。彭实戈院士的报告将专业知识与实际应用相结合，期间穿插
大量的公式演算，在场同学聚精会神，认真听取了报告内容，并与彭实戈院士
积极互动。彭实戈院士一一回答了来自各个专业的同学们的提问，并鼓励大家
努力学习专业知识，争取在相关领域做出一番成绩。

   　彭实戈院士现任山东大学高等研究院院长、泰山学堂院长，是数学科学学
院1988-1989年的博士后。在复旦大学期间，他与法国数学家Pardoux合作建立
的非线性倒向随机微分方程理论被认为是该领域的奠基性工作。2010年的国际
数学家大会上，他被邀请作了一小时大会报告，成为中国大陆本土数学界获此
荣誉的第一人。本次杰出校友讲坛是数学科学学院院庆十周年系列活动之一，
不仅使同学们了解到非线性随机计算方法在金融决策中的应用，更领略了杰出
校友的风采，激发了自身不断努力的热情和信心。