突发！量化传奇：詹姆斯·西蒙斯离世

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突发！量化传奇：詹姆斯·西蒙斯离世

原创 快男 财闻快享 2024-05-11 00:53 北京

刚刚，一则令量化投资圈震惊的消息突然传出，被誉为量化传奇的詹姆斯·西蒙斯离世，享年 86 岁。



回顾西蒙斯的一生，早年在数学界叱咤风云，硕果累累；中年进军金融圈，横扫华尔街；晚年致力慈善，奉献社会。

这位集数学家、基金经理、慈善家于一身的老者——詹姆斯·西蒙斯，被人们尊称为“量化投资之王”。

01 世界级数学家

1938 年出生的詹姆斯·西蒙斯，于 1958 年毕业于麻省理工学院数学系，1961 年获得加州大学伯克利分校的数学博士学位，年仅 23 岁就获得博士学位，是一位名副其实的数学天才。1964 年至 1968 年间，西蒙斯先后在麻省理工学院和哈佛大学数学系担任教授职位。1968 年，年仅 30 岁的西蒙斯就被纽约州立大学石溪分校授予数学学院院长职位。1976 年，西蒙斯获得了数学界五年颁发一次的几何学界最高奖项——美国数学协会维布伦几何学奖。这是几何学界最高荣誉，詹姆斯·西蒙斯也在此时达到他在数学领域的巅峰。

1958 年，西蒙斯从麻省理工毕业之后随即前往加州大学伯克利分校就读博士。当时，西蒙斯是奔着该校的华裔教授陈省身去的，不料此时陈省身正好离开了美国。1974 年，36 岁的西蒙斯终于圆梦，与我国著名数学家陈省身共同创立“陈氏-西蒙斯定理”。在西蒙斯的数学研究生涯中，这是他对数学界做出的最伟大的贡献。

西蒙斯还与我国著名物理学家杨振宁有着很好的关系。在纽约州立大学石溪分校的任教过程中，西蒙斯在那里结识了杨振宁。在杨振宁最著名的“杨—米尔斯”理论中，西蒙斯也给杨振宁提供了很多想法和帮助，这些想法和帮助也被日后的杨振宁多次提起并感谢。


前为陈省身，其后为西蒙斯，右为杨振宁

02 量化投资先驱

牛人都是自定义。在数学领域获得了巨大成就之后，西蒙斯开始重新寻找方向来实现自己的人生追求。

在他的数学研究生涯中，出于对投资的兴趣，西蒙斯有进行过一些投资。或许是想要新的挑战亦或许是想开创更大的舞台。1978 年，不惑之年的西蒙斯不顾数学界的质疑和家人们的反对，离开学术界来到华尔街创立了一家名为 Monemetrics 的私人投资基金，主要投资于商品期货和其他金融工具，这就是著名的文艺复兴科技公司的前身。1982 年，文艺复兴科技公司诞生。公司成立早期，西蒙斯和他的团队也采用基本面分析的方式进行投资。于是他们开始研究美联储加息减息，美国国债的中短期利率的变化等宏观面信息来判断市场价格走势。研究十余年，直到 1988 年大奖章基金成立，西蒙斯和他的团队才开始从主观交易转型到量化交易。


位于纽约长岛，一眼看过去像是一家研究所的文艺复兴科技公司总部

由于主观判断存在巨大偏差，面对巨大的价格波动，西蒙斯内心深感不安。西蒙斯说：“某天早上起来，你感觉自己是天才，市场都向着你……第二天醒来，你又发觉自己是蠢材，市场都和你对着干。太虐心了。”“做主观交易，有时候你像个英雄一样赚钱，有时候又像个狗熊一样的赔了。不管怎么说，大部分时候，运气占了很大一部分。”

为了减少这种惶恐与不安，1988 年文艺复兴科技公司旗下成立了铺垫十余年的大奖章基金。大奖章基金采用模型化和程序化交易。数学模型能降低风险，控制回撤、机器程序化交易则降低了每天交易所要承受的各种心理压力。

在大奖章成立的前两年里，基金业绩平平，甚至一度亏损。1989 年上半年，大奖章基金曾回撤 30% ，一度被叫停营业。接下来的六个月里，西蒙斯请来普林斯顿大学数学教授劳佛与他一同重新建立模型，剔除了模型里面所有宏观基本面的数据，只留下技术性数据。再经过十几年不断完善，大奖章基金从此开启了疯狂捞金模式，并且从未停止。美国量化投资发展 30 余年，西蒙斯可谓是量化投资领域的先驱。

03 用数学致富的投资大师

西蒙斯及其团队首创的量化投资方法被人们称作“壁虎式投资”（短期高频交易）。

首先，量化投资就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。量化投资以先进的数学模型替代人为的主观判断，借助系统强大的信息处理能力，具有更大的投资稳定性，极大地减少投资者情绪的波动影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

其次，“壁虎式投资法”则是指在投资时通过捕捉市场出现的大量异常瞬间微利机会，依靠在短期内完成的大量交易来获利。在这种投资模式下，西蒙斯的投资系统甚至每天交易上万次，以至于占到整个纳斯达克市场交易量的 10% ，来捕捉市场上那些转瞬即逝的套利机会。

要是问谁将知识和财富完美地连接起来，我想这个人必然是西蒙斯。世界上有着太多太多的经济学家败在投资领域，而西蒙斯作为典型的斜杠精英，将数学应用于经济学，用深厚的数学功底完美地阐述了知识转化为财富的道理。

2005 年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚 15 亿美元，差不多是索罗斯的两倍。

在金融海啸肆虐的 2008 年，西蒙斯以 25 亿美元的收入成为最能赚钱的对冲基经理。

截至 2010 年 9 月，西蒙斯的个人净资产达 85 亿美元，在 2010 年《福布斯》全球亿万富豪排行榜上位列第 80 ，被《金融时报》评为地球上最聪明的亿万富翁。

2021 年，詹姆斯·西蒙斯以个人净资产 246 亿美元位列《福布斯》全球亿万富豪排行榜上位列第 68 位，并且是在榜的首位对冲基金经理。

04 慷慨的慈善家

西蒙斯在学术和商业上获得了惊人的成功，然而在家庭上却遭遇了巨大的不幸。出于对学术的热爱和家庭的不幸遭遇，西蒙斯始终选择将他的巨额财富回馈社会，积极推动许多基础科学的发展。56 岁开始，西蒙斯陆续创立一系列基金，投身于慈善事业。

西蒙斯和第二任妻子，玛丽莲·西蒙斯联合创办了保罗西蒙斯基金会，资助公共事业、生物科学、数学、物理学等领域的诸多项目，总价值超过 25 亿美元。西蒙斯还创建了美国数学协会，这是一个专门为改善美国公立学校数学教育的非营利性组织。

为了纪念和他前妻的死于车祸的孩子保罗，西蒙斯出资在石溪修建了一个占地 0.53 平方公里的公园。

他的另一个孩子尼克在旅途中不幸溺亡，为纪念生前在尼泊尔工作的爱子，西蒙斯成为尼泊尔医疗事业资金的最大支持者。

此外，西蒙斯还有一个患有自闭症的女儿。为了寻找到自闭症的成因，基金会总共捐赠 3800 万美元，并且用一亿美元用于投资，投资回报全部用于研究自闭症的治疗方法。西蒙斯还提供了自己和家人的 DNA 用于研究自闭症，帮助解决问题。在西蒙斯的大力支持下，麻省理工学院自闭症研究中心和耶鲁大学儿童研究中心都从基金会获得了足够的资金用于研究。麻省理工大学的研究团队还是西蒙斯亲自掌舵，任命了团队的研究人员和决定团队研究方向。

在 2006 年，西蒙斯向石溪大学捐赠了 2500 万美元用于数学和物理研究。2008 年，西蒙斯基金会捐赠 6000 万美元在石溪大学建立西蒙斯几何和物理研究中心，这是纽约历史上私人向公立大学进行的最大捐赠。

在西蒙斯的母校麻省理工学院，有着西蒙斯捐赠的两栋大楼，一栋豪华本科公寓，另外一栋则是数学系的教学办公大楼。由于西蒙斯和陈省身先生亦师亦友的亲密关系，西蒙斯也为中国教育做出了贡献。在清华大学，西蒙斯捐赠建立了以“陈—赛蒙斯”命名的专家公寓楼。

2010 年是西蒙斯的退休之年，同年 9 月西蒙斯书面承诺，将大多数个人财富都捐给慈善事业。

西蒙斯做慈善事业的事迹远远不止这些，单从对基础科学的投资规模来讲，没有一只慈善基金能够与西蒙斯的基金相比。

05 结语

华尔街曾这样评价西蒙斯：

西蒙斯的经历更像一部活生生的励志大片，在动辄以成绩、以物质财富论英雄的某些领域，他是公认的佼佼者；功成名就时，他没有居功自傲、留恋过去的功劳簿止步不前，不但积极进取，还热心回馈社会；即使被命运之神无情地夺走两个儿子，他也没有被击倒，而是用自己的方式探寻生命的意义。

从数学家到基金经理再到慈善家，西蒙斯每一次的转变都获得了巨大的成功。至于为什么能一次次赢得成功，西蒙斯本人一直很谦虚，只是提到，自己喜欢思考的特质可能是取得许多成绩的一个原因：“我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法。”

快男