一个决策的问题（局部最优VS全局最优），不知道在这发对不对？
[这个贴子最后由sjzeverywher在 2009/05/12 02:32pm 第 1 次编辑]问题是这样的，t1，t2，t3为决策时刻，预测能力有限（预测的时间跨度只能覆盖下一个周期），每一个决策时刻，只能保证下一个周期内的单位时间平均成本最低，比如t2时刻决策，只能保证t2-t3这个时间段内平均成本最低，无法保证下一周期以及整个时间T内的单位是时间成本最低。（注意本次决策不仅能够影响下一个周期的单位时间成本，还可能影响到下下个，下下下个.......周期的成本，因此只追求下一个周期的决策最优（平均成本最低），可能会导致下下周期平均成本变高，以至于全局达不到最优或次最优）
因此从全局来看，局部能够最优，但是全局达不到最优，有什么方法能够来解决这一问题呢。比如说能不能有一种方法能够使得这些决策点最终收敛到全局最优？每次决策时，不一定在局部一定要达到最优值，这样局部上损失一点，但是在全局来看却是逐渐收敛到到最优，也就是说这些决策是收敛的。我不是学经济的，不知有没有类似的方法或理论能够解决这个问题。
发在这个板块不知道对不对啊？
C:\Documents and Settings\sunjianzhong\桌面\未命名.JPG-=-=-=-=- 以下内容由 sjzeverywher 在 时添加 -=-=-=-=-
页:
[1]